English
Vovchenko, O.
(2021).
Development of the banks’ risk management system under conditions of uncertainty.
Economics of Development,
20(4),
8-15.
https://doi.org/10.57111/econ.20(4).2021.8-15
Українська
Стаття
Розвиток системи ризик-менеджменту банків в умовах невизначеності
Отримано 07.09.2021, Доопрацьовано 19.11.2021, Прийнято 20.12.2021
Анотація
У зв’язку з глобалізацією економіки, змінами в регуляторному середовищі, технологічними зрушеннями та геополітичними подіями, банки стикаються з невизначеністю, що негативно позначається на їхній фінансовій стабільності. Важливо, щоб банківські установи розвивали ефективну систему ризик-менеджменту, яка допоможе ідентифікувати, контролювати та нівелювати ризики, що виникають. Метою дослідження було обґрунтування актуальних напрямків трансформації системи ризик-менеджменту банків для їх антикризового регулювання та підтримки фінансової стабільності. Моніторинг фінансової стабільності банківського сектору здійснено на основі визначення ймовірності настання фінансової кризи індикативним методом; у роботі також використані економіко-статистичні методи збору та аналізу інформації, формалізація, систематизація та моделювання. Розглянуто важливість ризик-орієнтованого підходу до ведення банківського бізнесу як основи протидії дестабілізуючим факторам впливу. В умовах невизначеності забезпечення фінансової стабільності банку передбачає, щоб його система управління ризиками була інтегрованою структурою, яка зв’язує всі інші підсистеми управління на стратегічному, тактичному та операційному рівнях. Ризик-менеджмент банку розглянуто не як окрему самостійну функцію банківського менеджменту, а як складову системи адаптивного управління установою, інтегровану зі стратегічним і тактичним плануванням, управлінням ефективністю діяльності, організацією внутрішнього контролю та аудиту. Встановлено, що для забезпечення адаптивності банку та його швидкої реакції на зміни на фінансовому ринку необхідно внести зміни в систему управління ризиками в наступних напрямах: закріплення на законодавчому рівні відповідальності вищого керівництва банку та його власників за результати діяльності банку; вдосконалення корпоративного управління та сприяння його надійності; формування ризик-культури банку. Дослідження корисне фахівцям банківської сфери, які можуть використовувати рекомендації щодо розвитку та вдосконалення системи ризик-менеджменту в умовах невизначеності. Наведений матеріал може слугувати важливим джерелом інформації для регуляторних органів, наглядових установ у формуванні політики та встановленні стандартів системи ризик-менеджменту в банках
Ключові слова:
фактори впливу, нестабільність, експрес-діагностування, ймовірність, фінансова криза, лінії оборони
- 1 392 Перегляди
- Читати статтю
Використані джерела
[1] Krasota, O., & Yarovoy, A. (2021). Macroeconomic stability restoration under the COVID-19 pandemic. Effective economy, 1. doi: 10.32702/2307-2105-2021.1.91.
[2] Kilpatrick, J., & Barter, L. (2020). COVID-19: Managing supply chain risk and disruption. Quebec: Delloite Canada.
[3] Horshkova, N., Voytenko, V., Khmeliuk, L., Mohilat, I., Sitnikova, N., & Starikov. V. (2020). Ukraine: COVID-19 impact on economy and society. Kyiv: Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine.
[4] Danylyshyn, B., & Bohdan, I. (2020). Developing a system of anti-crisis measures for Ukraine’s economy in the spread of the coronavirus pandemic. Banks and Bank Systems, 15(2), 1-15.
[5] Kovalenko, V., & Radova, N. (2019). Monitoring of financial stability Ukraine of the banking system. Eastern Europe: economy, business and management, 2(19), 321-330.
[6] Financial stability report. (2021). Retrieved from https://bank.gov.ua/en/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2021-roku.
[7] Resolution of the Board of National Bank of Ukraine No. 64 “On the organization of the risk management system in banks of Ukraine and banking groups”. (2019, June). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text.
[8] Doroshenko, N., Kulyk, N., & Pohorelenko, A. (2021). Banking risks and methods of their prevention. Social Economics, 62, 138-147. doi: 10.26565/2524-2547-2021-62-13.
[9] Demchuk, N.I., & Abakhtimova, A.A. (2017). Banking risk management. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series Economic Sciences, 24, 117-119.
[10] Kazbekova, K., Adambekova, A., Baimukhanova, S., Kenges, G., & Bokhaev, D. (2020). Bank risk management in the conditions of financial system instability. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(4), 3269-3285. doi: 10.9770/jesi.2020.7.4(46).
[11] Rebrik, Yu. (2016). Express diagnosis of financial stability of banks based on the application of non-parametric statistics methods. Effective economy, 2.
[12] Vovchenko, O., & Yehorycheva, S. (2020). Transformation of the banks’ risk management system as a prerequisite for ensuring their financial stability. Scientific Bulletin of Polissia, 3(19), 56-63. doi: 10.25140/2410-9576-2019-3(19)-56-63.
[13] Financial sector statistics. (n.d.). Retrieved from https://bank.gov.ua/en/statistic/sector-financial.
[14] Updated plan for implementing regulations for banks in 2021-2024. (2020). Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-plan-uprovadjennya-regulyatsiy-dlya-bankiv-u-2021-2024-rokah.
[15] Resolution of the Board of National Bank of Ukraine No. 814-rsh “Methodical recommendations on the organization of corporate governance in banks of Ukraine”. (2018, December). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr814500-18#Text.
[16] Baum, C.F., Caglayan, M., & Xu, B. (2021). The impact of uncertainty on financial institutions: A cross-country study. International Journal of Finance & Economics, 26(3), 3719-3739. doi: 10.1002/ijfe.1983.
[17] Zhou, A.M., & Liu, X.R. (2020). Economic policy uncertainty, banking competition and income structure diversification. Modern Economy Science, 42, 68-79.
[18] Danisman, G.O., Demir, E., & Ozili, P. (2021). Loan loss provisioning of US banks: Economic policy uncertainty and discretionary behavior. International Review of Economics & Finance, 71, 923-935. doi: 10.1016/j.iref.2020.10.016.
[19] Elnahass, M., Trinh, V.Q., & Li, T. (2021). Global banking stability in the shadow of COVID-19 outbreak. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 72, article number 101322. doi: 10.1016/j.intfin.2021.101322.
[20] Li, L., Strahan, P.E., & Zhang, S. (2020). Banks as lenders of first resort: Evidence from the COVID-19 crisis. The Review of Corporate Finance Studies, 9(3), 472-500. doi: 10.1093/rcfs/cfaa009.
[21] Acharya, V.V., & Steffen, S. (2020). The risk of being a fallen angel and the corporate dash for cash in the midst of COVID. The Review of Corporate Finance Studies, 9(3), 430-471. doi: 10.1093/rcfs/cfaa013.
[22] Frost, S.M. (2004). The bank analyst’s handbook: Money, risk, and conjuring tricks. New-York: John Wiley & Sons.
[23] Altunbaş, Y., Thornton, J., & Uymaz, Y. (2021). Money laundering and bank risk: Evidence from U.S. banks. International Journal of Finance and Economics, 26(4), 4879-4894. doi: 10.1002/ijfe.2044.
[24] Makurin, А., & Tarasova, Т. (2021). Determining the fair value of digital assets for accounting purposes. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics”, 8(1), 9-17. doi: 10.52566/msu-econ.8(1).2021.9-17.
[25] Makurin, А. (2020). Problems of reflecting transactions with digital assets in accounting. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics”, 7(2), 87-95. doi: 10.52566/msu-econ.7(2).2020.87-95.
[26] Shpakov, A., Stetsenko, S., Shpakova, H., Sorokina, L., & Akselrod, R. (2021). Assessment of the influence of adaptability factors on the effectiveness of managing changes in enterprises by fuzzy logic. Scientific Horizons, 24(10), 72-82. doi: 10.48077/scihor.24(10).2021.72-82.
[27] Barna, M., & Ruschyshyn, N. (2020). State and trends in the banking system development in the context of structural reform of the national economy of Ukraine. Scientific Horizons, 23(12), 84-98. doi: 10.48077/scihor.23(12).2020.84-98.